期權短炒操作及技術篇 

Lesson 1: 指數期權基礎知識

• 指數期權基礎知識
• 期權的優勢與缺點
• 與期指的比較

策略: 基本期權策略

• Long Call, Long Put
  
• Short Call, Short Put
  
• 短炒期權常用的策略
  

風險系數 (Delta)

• Delta 的概念
• 運用Delta值計算期權金漲跌
• Long 越贏越急的特色
  
  

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Lesson 2: 指數期權進階知識 

• 影響期權金的主要因素
• 時間值與內在值
• 價外/價內/等價期權的特性與應用

策略: 期指與期權配合

• 以期權代替期指過夜
  
• 以期權控制期指風險
  
• 以期指鎖定價內期權利潤
  

風險系數 (Vega)

• 引伸波幅 與 恐慌指數(VIX)
• 運用Vega值計算期權金漲跌
• 短炒期權對Vega的考慮

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Lesson 3: 認識Short 倉

•  Short 倉的勝率與風險
  
• 指數期權按金制度(SPAN)
• 如何有效管理風險

策略: 跨價期權

• Credit Spread 搏不穿阻力與支持
• Debit Spread 月中以1搏3
• 先Long後Short 鎖定利潤

風險系數 (Theta)

• 時間值損耗的特性
• 運用Theta值計算時間值損耗
• Long的持倉成本(Short的持倉利潤)

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Lesson 4：每週指數期權

• 一週期權與二週期權
• 期權金變化的特色
• 操作每週期權的重點事項

策略: 接近到期的策略

• Long價外 刀仔鋸大樹
• LC+LP 搏爆邊
• SC+SP 賺取時間值損耗

課程總結

• 總結期權策略與應用
• 新手起步重點
• What’s next

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Lesson 5： 4 大高效量化短炒入市法則

• 「跳位破」交易概念
•   探測下一日期權潛在交易範圍
•   開巿爆發點量化分析

策略：

•   跳巿的4大期權入巿法則
• 「止損級聯」獲利原理及入巿法則
•  順勢及逆勢預設出巿最佳時機
•  午後部署伸延策略

獲利機會留給有量化分析的人

量化分析重點及計算公式

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