期權短炒操作及技術篇
Lesson 1: 指數期權基礎知識
策略: 基本期權策略
- Long Call, Long Put
- Short Call, Short Put
- 短炒期權常用的策略
風險系數 (Delta)
- Delta 的概念
- 運用Delta值計算期權金漲跌
- Long 越贏越急的特色
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Lesson 2: 指數期權進階知識
- 影響期權金的主要因素
- 時間值與內在值
- 價外/價內/等價期權的特性與應用
策略: 期指與期權配合
- 以期權代替期指過夜
- 以期權控制期指風險
- 以期指鎖定價內期權利潤
風險系數 (Vega)
- 引伸波幅 與 恐慌指數(VIX)
- 運用Vega值計算期權金漲跌
- 短炒期權對Vega的考慮
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Lesson 3: 認識Short 倉
- Short 倉的勝率與風險
- 指數期權按金制度(SPAN)
- 如何有效管理風險
策略: 跨價期權
- Credit Spread 搏不穿阻力與支持
- Debit Spread 月中以1搏3
- 先Long後Short 鎖定利潤
風險系數 (Theta)
- 時間值損耗的特性
- 運用Theta值計算時間值損耗
- Long的持倉成本(Short的持倉利潤)
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Lesson 4：每週指數期權
- 一週期權與二週期權
- 期權金變化的特色
- 操作每週期權的重點事項
策略: 接近到期的策略
- Long價外 刀仔鋸大樹
- LC+LP 搏爆邊
- SC+SP 賺取時間值損耗
課程總結
- 總結期權策略與應用
- 新手起步重點
- What’s next
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Lesson 5： 4 大高效量化短炒入市法則
- 「跳位破」交易概念
- 探測下一日期權潛在交易範圍
- 開巿爆發點量化分析
策略：
- 跳巿的4大期權入巿法則
- 「止損級聯」獲利原理及入巿法則
- 順勢及逆勢預設出巿最佳時機
- 午後部署伸延策略
獲利機會留給有量化分析的人
量化分析重點及計算公式
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